参与观察是指观察者进入被观察的场景，被视为自己人，从内部进行感受；非参与观察是指观察者持旁观者身份，一般用于探索性研究，收集一般信息。
本题中，社工琳琳进行研究时，深入当地居民的生活，观察儿童心理和生活状态应该是参与观察；故选A项。题干中未提到观察过程的控制，没有提及观察是否有明确的计划和内容结构，所以选项C和D不符合题意。