某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票。
已知A、B股票的β系数分别为1.5、1.0,C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8,C股票的标准差为12.5%。
该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%和20%。
同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。市场组合的标准差为20%。
要求:
(1)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(2)计算C股票的β系数。
(3)计算投资组合的β系数、风险收益率和必要收益率。