7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。-期货从业资格证题库-在线考试题库网

[单选题]

7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元／吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

正确答案：D 学习难度：

题目解析：

反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元／吨)，A项价差为-50元／吨；B项价差为150元／吨；C项价差为-90元／吨；D项价差为-140元／吨。D项价差缩小最多，获利应最多。故此题选D。

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