即使组成指数的成分股并不太多，如道琼斯工业指数仅由30只股票所组成，但由于指数大多以市值为比例构造，以及交易最小单位的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现。比如，如果按比例构建组合出现某些股票应买卖100股以下的结果，也就是股市交易规定的最小单位1手以下，就没办法实现。这也会产生模拟误差。