股指期货理论价格的计算公式可表示为：F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]。其中，T－t是t时刻至交割时的时间长度；S（t）为t时刻的现货指数；r为年利息率；d为年指数股息率。题中，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为：3000×[1＋（5%－1%）×3/12]＝3030。由于交易成本总计为35点。所以，沪深300股指期货价格在3065点以上时存在正向套利机会；沪深300股指期货价格在2995点以下时存在反向套利机会。