[多选题]
若标的资产和到期期限相同,通过(  ), 可以构建一个熊市价差组合。
  • A
    买入较低执行价格的看涨期权。同时卖出较高执行价格的看涨期权
  • B
    买入较高执行价格的看涨期权。同时卖出较低执行价格的看涨期权
  • C
    买入较高执行价格的看跌期权。同时卖出较低执行价格的看跌期权
  • D
    买入较低执行价格的看跌期权。同时卖出较高执行价格的看跌期权
正确答案:B,C 学习难度:

题目解析:

该策略的构造方式有下面二种:
 a、买入敲定价较高的看涨期权,同时卖出同一品种相同到期日的敲定价较低的看涨期权。
 b、买入较高敲定价的看跌期权,同时卖出相同到期日同一品种的敲定价较低的看跌期权。
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