[单选题]
假设某期货交易所相同月份的螺纹铜期货和线材期货的合理价差为130元/吨,套利者认为当前价差过小,因此卖出螺纹铜期货的同时买入线材期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的交易盈亏状况为(  )。(单位均为10吨/手,不考虑交易成本)
 
螺纹铜合约(元/吨)
线材合约(元/吨)
开平仓手数
3月1日
2440
2550
开仓80手
3月8日
2460
2600
平仓80手
  • A
    盈利2400元
  • B
    亏损24000元
  • C
    盈利24000元
  • D
    亏损2400元
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为买入套利。
建仓时价差=2550-2440=110元/吨,平仓时价差=2600-2460=140元/吨。
盈利(140-110)*80*10=24000元。
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