某套利者打算利用沪锌期货进行套利，T0时刻开仓买入8月合约同时卖出11月合约，T1时刻进行平仓，价格如表所示。则该套利盈利的情形有（）时间 8月合约（元/吨） 11月合约（元/吨） T0开仓 17015 16895 T1平仓 1 16995 16870   2 16980 16865   3 17335 17205   4 17175 17070 -期货从业资格证题库-在线考试题库网

[多选题]

某套利者打算利用沪锌期货进行套利，T0时刻开仓买入8月合约同时卖出11月合约，T1时刻进行平仓，价格如表所示。则该套利盈利的情形有（）

时间		8月合约（元/吨）	11月合约（元/吨）
T0开仓		17015	16895
T1平仓	1	16995	16870
	2	16980	16865
	3	17335	17205
	4	17175	17070

正确答案：A,C 学习难度：

题目解析：

计算建仓时的价差，即用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。本题中建仓时的价差=17015-16895=120（元/吨）；
选项A（3），平仓时价差=17335-17205=130（元/吨）
选项B（2），平仓时价差=16980-16865=115（元/吨）；
选项C（1），平仓时价差=16995-16870=125（元/吨）；
选项D（4），平仓时价差=17175-17070=105（元/吨）。
因此价差扩大的情形有A和C。

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