[单选题]
某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期,执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权,同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期,执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(不考虑交易费用),交易者通过该策略承担的最大可能亏损为( )港元/股。
  • A
    3.24
  • B
    1.73
  • C
    4.97
  • D
    6.7
正确答案:A 学习难度:

题目解析:

该交易者同时持有看涨期权的空头和多头头寸,其损益情况如下:当市场价格S<80港元/股时,两份看涨期权都不会行权,该交易者的损失=1.73-4.97=-3.24(港元/股);当80<S<87.5时,执行价格为80.00港元/股的看涨期权会行权,执行价格为87.5港元/股的看涨期权不会行权,该交易者的收益=[S-(80+4.97)]+1.73=S-83.24;当S>87.5时,两份看涨期权都会行权,该交易者的收益=S-(80+4.97)+(1.73+87.5-S)=4.26。即该交易者承担的最大可能损失为3.24港元/股,最大收益为4.26港元/股。
查看正确答案与解析
领取2025期货从业资格证考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
期货从业资格证相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题