根据以下材料，回答问题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。 -期货从业资格证题库-在线考试题库网

根据以下材料，回答问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，β_S=1.20，β_f=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。

1、[材料题]
投资组合的总β为（）。
- A
  1.86
- B
  1.94
- C
  2.04
- D
  2.86
正确答案：C 学习难度：

题目解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0.90*1.20+0.1／12％*1.15=2.04。

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2、[材料题]
一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（）。
- A
  上涨20.4％
- B
  下跌20.4％
- C
  上涨18.6％
- D
  下跌18.6％
正确答案：A 学习难度：

题目解析：

题中，投资组合的总β为2.04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20.4％。

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3、[材料题]
如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。
- A
  4.39
- B
  4.93
- C
  5.39
- D
  5.93
正确答案：C 学习难度：

题目解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50*1.20+0.5／12％*1.15=5.39。

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4、[材料题]
如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
- A
  4.19
- B
  -4.19
- C
  5.39
- D
  -5.39
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50*1.20-0.5／12％*1.15=-4.19。

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