金融机构可以从以下几个维度来设计期权的收益函数。一是时间齐次性，即期权的收益函数是否随时间的改变而改变；二是期权价值的连续性，即期权收益函数是分段函数还是连续函数；三是障碍水平，即是否设置触发条件或触发条件对收益函数结构的影响方式；四是收益函数的输入变量，主要包括标的资产的价格、波动率、行权价格、利率、到期时间等，某些期权的收益函数还受到资产价格相关性和障碍水平等多维度因素的影响；五是路径依赖性，即标的资产价格演变的路径如何体现在期权收益函数中。