根据材料回答7-9问题某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险B分别为1.2和0.6;H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。 -基金从业资格证题库-在线考试题库网

根据材料回答7-9问题
某机构投资者持有投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，其中，F、J股票基金的平均年化收益率为15%和8%，系统风险B分别为1.2和0.6;H为债券基金，平均年化收益率为4%，久期为3年。

1、[材料题]
根据已知条件，比较F股票基金和J股票基金的风险调整后的收益，可以采用以下方法()。
- A
  特雷诺比率
- B
  夏普比率
- C
  信息比率
- D
  跟踪误差
正确答案：A 学习难度：

题目解析：

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2、[材料题]

请计算该组合的加权平均年化收益率是( )。
- A
  6%
- B
  9%
- C
  7%
- D
  8%
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

因为投资组合由占比相同的F、J和H基金组成，所以R=（15%+8%+4%）/3=9%

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3、[材料题]

假设通货膨胀比较严重，预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，如果投资组合资金只能在上述三只基金内进行比例调整，且保持股票和债券基金的总体比例不变，那么理论上以下描述正确的是( )。
- A
  降低F股票基金的占比，建议H债券基金加长久期
- B
  降低F股票基金的占比，建议H债券基金降低久期
- C
  提高F股票基金的占比,建议H债券基金加长久期
- D
  提高F股票基金的占比,建议H债券基金降低久期
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

预计政府将加息，债券价格将下跌，久期越大，由给定收益率变化所引起的价格变化越大，因此应当降低久期，AC错误。预计政府将加息，并将导致货币供给紧缩，股市短期内资金面紧张，股民将会抛售股票，股价下跌，该投资组合应当降低股票基金的占比，B符合题意。

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