将市场风险中基于敏感度方法资本分为一般利率风险、信用利差风险、外汇风险、商品风险、股票风险五大类，首次明确将信用利差风险单列。 要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理，各交易台需要具备清晰的业务策略和风险管理架构。
首次提出剩余风险资本附加要求。银行须针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品，按比例计提资本要求，加强对复杂衍生品的风险管理。
内部模型法资本计量以ES （预期尾部损益）替代VaR （风险价值）。
须同步计算各交易台的标准法资本。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求，为内部模型法提供相对一致的比较基准，并作为回退方案。