外汇期权，既需将其Delta 头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，也需单独计算其Gamma 和Vega 的风险。
Delta 是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率。
Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率。
Vega 是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位) ，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。