[多选题]
 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。
  • A
    非违约概率
  • B
    风险资产的承诺利息
  • C
    风险资产的回收率
  • D
    贷款期限
  • E
    借款企业的市场价值
正确答案:A,B,C 学习难度:

题目解析:

根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即
P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;θ为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
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