[单选题]
根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
  • A
    该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
  • B
    该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
  • C
    该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
  • D
    该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
正确答案:B 学习难度:

题目解析:

马柯维茨的投资组合理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
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