[单选题]
某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的市场价值( )。
  • A
    增加
  • B
    减少
  • C
    不变
  • D
    无法确定
正确答案:A 学习难度:

题目解析:

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(90/100)×4=1.4为正,银行的久期缺口为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加。
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