《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是：最低资本要求、外部监管、市场约束。其中，“最低资本要求”是第一支柱；“外部监管”是第二支柱；“市场约束”是第三支柱。市场约束旨在通过市场力量来约束银行，其运作机制主要是依靠利益相关者（包括银行股东、存款人、债权人等）的利益驱动，出于对自身利益的关注，会在不同程度上和不同方面关心其利益所在银行的经营状况，特别是风险状况，为了维护自身利益免受损失，在必要时采取措施来约束银行。