Theta 是剩余期限变动一个单位，期权价值的变化情况，也常被称为时间损耗。 Theta 绝对值越高，期权价格在其他条件一定时，持有头寸的时间成本越高;期权多头的Theta 一般为负值，行权价附近期权的Theta 值较高。价内期权和价外期权在临近到期时Theta 逐步下降。 Delta 是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率，反映了标的价格变动对期权价格的影响。 随着现货价格的变化，期权的Delta 也在不断变化，因此要随时通过现货市场交易对期权的 Delta进行对冲，即动态的Delta Hedge。 Vega 是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位) ，期权价值变化的比率，反映了波动率的变化对期权价格的影响。Vega 绝对值越高，期权价格对波动率的变动越敏感;平价期权的Vega 绝对值最大;期权存续期间时间越长，Vega 绝对值越大。