根据下面资料，回答问题 2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。 6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。 6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。根据上述案例描述，回答下列试题。 -中级银行从业资格证题库-在线考试题库网

根据下面资料，回答问题
2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。
6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。
根据上述案例描述，回答下列试题。

1、[材料题]
该银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求， LCR监管红线是（）。(单项选择题)
- A
  90％
- B
  95％
- C
  100％
- D
  120％
正确答案：C 学习难度：

题目解析：

商业银行的流动性覆盖率(LCR)应当不低于100％。在流动性覆盖率低于100％时，应对上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。

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2、[材料题]
6月6日后，该银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（）。(单项选择题)
- A
  在央行的备付金不足
- B
  未来一个月内现金流负缺口太大
- C
  同业交易对手单一
- D
  利率迅速飙升到13．44％，市场同业“现金为王”
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，在“钱荒”中无疑会使A银行雪上加霜，面临流动性危机。

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3、[材料题]
该银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（）。(多项选择题)
- A
  缩短资产久期，增强资产流动性
- B
  控制金融同业业务的资产负债久期差
- C
  缩短负债久期，避免成本增高
- D
  拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力
- E
  拉长资产久期，提高资产盈利能力
正确答案：A,B,D 学习难度：

题目解析：

在“钱荒”期间，整个市场流动性不足，利率有上升趋势，此时如果资产久期越长，则利率上升对资产价格下降的影响越大，应缩短资产久期，加快资产的回收，增强资产的流动性；同时拉长负债久期，缓解流动性压力；并注意控制金融同业业务的资产负债久期差，使其处于合理范围之内。

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4、[材料题]
LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。(单项选择题)
- A
  5
- B
  10
- C
  20
- D
  30
正确答案：D 学习难度：

题目解析：

流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

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5、[材料题]
下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。(多项选择题)
- A
  在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
- B
  制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
- C
  控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
- D
  以同业拆借、公司存款等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散
- E
  制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
正确答案：A,B,C,E 学习难度：

题目解析：

选项D，通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

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6、[材料题]
下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（）。(多项选择题)
- A
  商业银行的流动性覆盖率不低于80％
- B
  商业银行的流动性比例不低于25％
- C
  商业银行的净稳定资金比例不低于100％
- D
  商业银行的核心存款比不低于25％
- E
  商业银行的存贷比不高于60％
正确答案：B,C 学习难度：

题目解析：

选项A，商业银行的流动性覆盖率不低于100％；选项D，监管部门并未对商业银行的核心存款比提出要求。选项E,商业银行的存贷比不高于75％。

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