市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

利率风险按照来源不同，分为缺口风险、基准风险和期权性风险。

市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

利率变动，浮动利率型资产与负债会变动，固定型的收支不会因为三月期的利率变动而变动，因此6000*（4.5%-4%）-4500（4.5%-4%）=7.5万元，减少了7.5万元。

久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=4.1-（9000/10000）*3.7=0.77

资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入下降。

市场风险：内部模型法、标准法
信用风险：内部评级法、权重法
操作风险：基本指标法、标准法、高级计量法

Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率，反映了现货价格变动对期权Delta 的影响。
买入期权的Gamma 为正，卖出期权的Gamma 为负，平价期权的Gamma 绝对值大于价内期权或价外期权的Gamma 绝对值;
其他条件不变，期权的存续期间越长， Gamma 绝对值越小。