[多选题]
(2019年)甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有()。
  • A
    甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
  • B
    甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
  • C
    甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
  • D
    甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%
正确答案:A,D 学习难度:

题目解析:

只有在相关系数为+1的情况下,投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数,本题中没有说相关系数为+1,所以,选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数=期望报酬率的标准差/期望报酬率,所以,选项C的说法不正确。
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