[多选题]
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
  • A
    无风险利率为常数
  • B
    没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
  • C
    标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
  • D
    市场交易是连续的
  • E
    标的资产价格波动率为常数
正确答案:A,B,D,E 学习难度:

题目解析:

233网校槐俊升老师解析:布莱克一斯科尔斯模型的基本假定:
(1)无风险利率r为常数;
(2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;
(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;
(4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;
(5)标的资产价格波动率为常数;
(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
查看正确答案与解析
领取2024中级经济师考前押题
提示:我们将把押题资料以短信的方式发送至您的手机
中级经济师相关问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
最新问题 直击灵魂考点,一一破解 查看更多
支付方式
  • 微信
  • 支付宝
支付金额3380.00元
我已同意在线考试题库网《服务协议》

请输入你的问题