某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（&emsp;&emsp;）。-期货从业资格证题库-在线考试题库网

[多选题]

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（）。

A
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B
该公司在期货市场上获利29500美元
C
该公司所得的利息收入为257500美元
D
该公司实际收益率为5．74％

正确答案：B,C,D 学习难度：

题目解析：

公司需购买合约数=2000万/100万=20手
公司在期货市场上盈利：（93.680-93.090）×100×20×25=29500美元，
该公司所得利息收入为20×1000000×5．15％÷4=257500(美元)，实际收益率=(257500+29500)÷20000000×4=5．74％。故此题选BCD。

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