[单选题]
8月5日,套利者买入10手甲期货交易所12月份小麦期货合约的同时卖出10手乙期货交易所12月份小麦期货合约,成交价分别为540美分/蒲式耳和570美分/蒲式耳。10月28日,套利者将上述持仓头寸全部对冲平仓,成交价分别为556美分/蒲式耳和572美分/蒲式耳。(甲、乙两交易所小麦期货合约的交易单位均为5000蒲式耳/手)该套利交易的损益为()美元。(不计手续费等费用)
  • A
    亏损7000
  • B
    盈利14000
  • C
    盈利7000
  • D
    盈利700000 
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

建仓时的价差:570-540=30美分/蒲式耳;平仓时的价差:572-556=16美分/蒲式耳,价差缩小14美分/蒲式耳,根据卖出套利,价差缩小,盈利,因此,盈利:0.14×5000×10=7000美元。
(1美元=100美分 )
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