[单选题]
某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低净值基本锁定在1.25水平。为了实现既定的风险管理目标,该资产组合管理人向一家投资银行咨询相应的产品。投资银行为其设计了一款场外期权产品,主要条款如下表所示:

该条款的合约基准价格定为()比较合理。
  • A
    95.2
  • B
    96 2
  • C
    97.2
  • D
    98.2
正确答案:B 学习难度:

题目解析:

由于甲方要求通过保值操作后资产组合的最低净值不低于1.25水平,相当于现有净值1.3下跌幅度3.84%。对应到合约的标的指数上, 因为合约标的指数是甲方资产组合的完全复制,所以只有当指数下跌幅度也不超过3. 84%时,才能满足组合净值不低于1.25这个目标。由此计算100×(1-3.84%)=96.2,得到合约基准价格。
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