[多选题]
以下关于希腊字母的表述,说法正确的是()。
  • A
    Theta值通常为负
  • B
    Rho随期权到期趋近于无穷大
  • C
    Rho随期权的到期逐渐变为0
  • D
    期权到期日临近,实值期权的Gamma趋近于无穷大
正确答案:A,C 学习难度:

题目解析:

A项,Theta用来度量期权价格对到期日变动的敏感度,期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
BC两项,Rho用来度量期权价格对利率变动的敏感性,Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
D项,Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度。期权到期日临近,平值期权的Gamma值趋近无穷大,实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0。
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