根据下面资料，回答问题某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。 -期货从业资格证题库-在线考试题库网

根据下面资料，回答问题
某股票组合市值8亿元，β值为0．92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263．8点。据此回答以下两题。

1、[材料题]
该基金经理应该卖出股指期货（）手。
- A
  702
- B
  752
- C
  802
- D
  852
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元。该基金经理应该卖出的股指期货合约数为：800000000×0．92／(3263．8×300)≈752(手)。

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2、[材料题]
一段时间后，10月股指期货合约下跌到3132．0点；股票组合市值增长了6．73％。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（）万元。
- A
  8113．1
- B
  8357．4
- C
  8524．8
- D
  8651．3
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

此次操作共获利：800000000×6．73％+(3263．8-3132．0)×752×300=8357．4(万元)。

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