根据下面资料，回答问题甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。每个指数点对应200元人民币，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。 -期货从业资格证题库-在线考试题库网

根据下面资料，回答问题
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。每个指数点对应200元人民币，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。

1、[材料题]
要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（）点。
- A
  95
- B
  96
- C
  97
- D
  98
正确答案：A 学习难度：

题目解析：

合约基准价格=100×(1-下跌幅度)=100×[1-(20000-19000)／20000]=95(点)。

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2、[材料题]
假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（）元。
- A
  500
- B
  18316
- C
  19240
- D
  17316
正确答案：B 学习难度：

题目解析：

甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8×200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200×(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=19240×90／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。

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