根据下面资料,回答问题
当前股票价格为40元,无风险利率为4%。若3个月后,该股票价格可能上涨20%,或者下跌16.7%。据此回答以下两题。
  • 1、[材料题]
    该股票的期限为3个月,执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为()元。
    • A
      4. 0
    • B
      4. 2
    • C
      3.8
    • D
      4.4
    正确答案:C 学习难度:

    题目解析:

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  • 2、[材料题]
    该期权的Delta值为()。
    • A
      0.68
    • B
      0.62
    • C
      0.74
    • D
      0.54
    正确答案:D 学习难度:

    题目解析:

    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权
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