2017 年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 ( 1 )银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA) 或标准评估法( SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20% -150% 五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A 、B 、C 三个等级，分别适用40% 、75% 和150% 的风险权重。 (2) 房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV (贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3) 公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100% 、65%和85% 的风险权重。 (4) 表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数( CCF) 为10% ;其他贷款承诺的信用转换系数为40% 。 (5 )零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。