根据下面资料，回答问题请根据下表，回答下列试题。表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸币种外汇敝口头寸美元 200(多头) 日元 ? 欧元 150(空头) 英镑 80(空头) 港币 50(空头) -中级银行从业资格证题库-在线考试题库网

根据下面资料，回答问题
请根据下表，回答下列试题。
表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

币种	外汇敝口头寸
美元	200(多头)
日元	?
欧元	150(空头)
英镑	80(空头)
港币	50(空头)

1、[材料题]
如果该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸是（）。
- A
  多头750
- B
  空头750
- C
  多头450
- D
  空头450
正确答案：C 学习难度：

题目解析：

单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

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2、[材料题]
根据表中数据和第1题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别是（）。
- A
  350；-70
- B
  350；70
- C
  930；-370
- D
  930；370
正确答案：D 学习难度：

题目解析：

(1)累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和，即200+450+150+80+50=930；(2)净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即200+450-150-80-50=370。

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3、[材料题]
使用短边法计算银行的总敞口头寸是（）。
- A
  70
- B
  250
- C
  350
- D
  650
正确答案：D 学习难度：

题目解析：

短边法的计算分为三步：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为：200+450=650，空头头寸之和为：150+80+50=280，由于前一个总数绝对值较大，所以其总敞口头寸为650。

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4、[材料题]
如果此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。
- A
  -370
- B
  250
- C
  350
- D
  370
正确答案：D 学习难度：

题目解析：

净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。

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