根据下面资料,回答问题
请根据下表,回答下列试题。
表某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

币种
外汇敝口头寸
美元
200(多头)
日元
?
欧元
150(空头)
英镑
80(空头)
港币
50(空头)
  • 1、[材料题]
    如果该银行资产负债表上有日元资产1500,日元负债800,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则日元的敞口头寸是(  )。
    • A
      多头750
    • B
      空头750
    • C
      多头450
    • D
      空头450
    正确答案:C 学习难度:

    题目解析:

    单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0,因此,该银行在日元上处于多头,即日元的敞口头寸为多头450。
    查看正确答案与解析
  • 2、[材料题]
    根据表中数据和第1题的计算结果,计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别是(  )。
    • A
      350;-70
    • B
      350;70
    • C
      930;-370
    • D
      930;370
    正确答案:D 学习难度:

    题目解析:

    (1)累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,即200+450+150+80+50=930;(2)净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,即200+450-150-80-50=370。
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  • 3、[材料题]
    使用短边法计算银行的总敞口头寸是(  )。
    • A
      70
    • B
      250
    • C
      350
    • D
      650
    正确答案:D 学习难度:

    题目解析:

    短边法的计算分为三步:首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。该银行外汇多头头寸之和为:200+450=650,空头头寸之和为:150+80+50=280,由于前一个总数绝对值较大,所以其总敞口头寸为650。
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  • 4、[材料题]
    如果此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为(  )。
    • A
      -370
    • B
      250
    • C
      350
    • D
      370
    正确答案:D 学习难度:

    题目解析:

    净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。
    查看正确答案与解析
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