根据下面资料,回答问题
2013年6月3日,A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74%,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。
6月5日,A银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。
5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。
表6—1

日期2013年
全行备付金
总行备付金
总存款
5月30日
350
60
23000
6月1日
280
75
23250
6月2日
260
65
23100
6月3日
330
70
23050
6月4日
340
66
22990
6月5日
230
-30
22800
6月6日
330
100
22950
6月7日
350
120
22900
6月8日
330
90
22980
6月9日
400
80
23050
6月10日
375
85
22960
6月11日
380
88
22990
6月20日,随着大型商业银行加入借钱大军,市场“平头寸、防透支、现金为王”气氛升温,隔夜拆借利率飙升578基点,达到13.44%,各期限利率全面上升,“钱荒”进一步升级。
根据以上案例描述,回答下列试题。
  • 1、[材料题]
    A银行LCR指标已跌破监管红线,根据监管要求,LCR监管红线是(  )。
    • A
      90%
    • B
      110%
    • C
      100%
    • D
      120%
    正确答案:C 学习难度:

    题目解析:

    商业银行的流动性覆盖率(LCR)应当不低于100%。在流动性覆盖率低于100%时,应对上述情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。
    查看正确答案与解析
  • 2、[材料题]
    A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有(  )。
    • A
      缩短资产久期,增强资产流动性
    • B
      拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力
    • C
      缩短负债久期,避免成本增高
    • D
      控制金融同业业务的资产负债久期差
    • E
      拉长资产久期,提高资产盈利能力
    正确答案:A,B,D 学习难度:

    题目解析:

    在“钱荒”期间,整个市场流动性不足,利率有上升趋势,此时如果资产久期越长,则利率上升对资产价格下降的影响越大,应缩短资产久期,加快资产的回收,增强资产的流动性;同时拉长负债久期,缓解流动性压力;并注意控制金融同业业务的资产负债久期差,使其处于合理范围之内。 
    查看正确答案与解析
  • 3、[材料题]
    LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少(  )日的流动性需求。
    • A
      10
    • B
      20
    • C
      60
    • D
      30
    正确答案:D 学习难度:

    题目解析:

    流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在国务院银行业监督管理机构规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需
     
    查看正确答案与解析
  • 4、[材料题]
    下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有(  )。
    • A
      制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化
    • B
      在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备
    • C
      控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日
    • D
      以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散
    • E
      制定风险集中限额,监测日常遵守的情况
    正确答案:A,B,C,E 学习难度:

    题目解析:

    D项,通常,零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低,相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。因此,以零售资金来源为主的商业银行,其流动性风险相对较低。 
    查看正确答案与解析
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