[多选题]
下列属于被动算法交易的有(  )。
  • A
    量化对冲策略
  • B
    统计套利策略
  • C
    时间加权平均价格(TWAP)策略
  • D
    成交量加权平均价格(VWAP)策略
正确答案:C,D 学习难度:

题目解析:

被动型算法交易除利用历史数据估计交易模型的关键参数外,不会根据市场的状况主动选择交易的时机和交易数量,而是按照一个既定的交易方针进行交易。其核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟,应用也最广泛,在市场上使用最多的成交量加权平均价格(VWAP)、时间加权平均价格(TWAP)等都是被动型算法交易的例子。
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