根据下面资料,回答问题
5月份,某投资经理判断未来股票市场将进入震荡整理行情,但对前期表现较弱势的消费类股票看好。5月20日该投资经理建仓买入消费类和零售类股票2亿元,β值为0.98,同时在沪深300指数期货6月份合约上建立空头头寸,卖出价位为4632.8点,β值为1。据此回答以下两题。
  • 1、[材料题]
    该投资经理应该建仓(  )手股指期货才能实现完全对冲系统性风险。
    • A
      178
    • B
      153
    • C
      141
    • D
      120
    正确答案:C 学习难度:

    题目解析:

    建仓股指期货需要对冲股票现货的风险,因此建仓数量N=200000000×0.98÷(4632.8×300)≈141(手)。
    查看正确答案与解析
  • 2、[材料题]
    6月10日,假如股票组合上涨了8.3%,该投资经理认为涨势将告一段落,于是将股票全部平仓的同时,买入平仓股指期货合约,成交价位为4608.2点,则本轮操作获利(  )万元。
    • A
      1660
    • B
      2178.32
    • C
      1764.06
    • D
      1555.94
    正确答案:C 学习难度:

    题目解析:

    本轮操作共获利200000000×0.083+(4632.8-4608.2)×141×300=17640580(元),即1764.06万元。
    查看正确答案与解析
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